Несистематический риск относится к организационному риску, присущему инвестициям. Несистематический риск различен для каждой инвестиции для компании и учитывает потенциальное влияние на актив в случае конкретного события, которое может негативно повлиять на инвестиции. Несистематический риск может быть уменьшен путем диверсификации инвестиций и увеличения общего количества инвестиций. Другой термин для несистематического риска - остаточный риск для инвестиций. Несистематический риск измеряется путем смягчения систематического фактора риска путем диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Систематический риск инвестиций представлен бета-коэффициентом компании.
Найдите коэффициент бета для ваших инвестиций в акции.Коэффициент бета для публично торгуемых компаний можно найти в любом онлайн-сервисе для инвестиций, например, в MSN Money или USAA Online Stock Trading. Для этого примера используются IBM и EBay. IBM имеет коэффициент бета 1,05 и EBay 1,45.
Определите сумму ваших инвестиций для размещения в каждой компании. Поскольку IBM имеет более низкую бета-версию, несистематический риск можно уменьшить, увеличив больший процент ваших инвестиций в эту компанию. Для этого примера 50 процентов инвестиций будут размещены в каждой компании.
Определите общую бета-версию (и связанный с этим риск) вашего инвестиционного портфеля, применив следующую формулу: Бета (общая сумма) = Процент общих инвестиций 1 x (Бета-инвестиции 1) + Процент общих инвестиций 2 x (Бета-инвестиции 2). Бета (Всего) =.50 * (1,05) +.50 * (1,45) = 1,25
