Банковское дело - это бизнес управления деньгами, и там, где деньги задействованы, все должно быть тщательно оценено, оценено и измерено. Для этого банкиры используют различные математические понятия. В то время как конкретная функция управляющего в банке будет диктовать необходимые математические инструменты, все банкиры должны прекрасно понимать фундаментальные количественные понятия.
Процентные ставки
Понятие процентных ставок является, пожалуй, наиболее часто используемым математическим понятием в банковском деле и финансах. Процентная ставка - это просто стоимость денег за определенный период времени. Если банк готов одалживать деньги заемщику на год под ставку 8 процентов, то стоимость заимствования в течение года составляет 8 процентов от первоначальной заемной суммы. Таким образом, стоимость получения займа в 1000 долларов в год равна 8 процентам от 1000 долларов, или 80 долларов. Хотя основная идея проста, математика может усложниться, если процентная ставка изменяется или заемная сумма возвращается в рассрочку.
Приведенная стоимость
Приведенная стоимость тесно связана с процентными ставками и позволяет банкиру оценить стоимость потока будущих платежей. Например, если инвестиция в прачечную самообслуживания будет стоить 110 000 долларов в год, а годовые процентные ставки будут составлять 10%, какую цену стоит заплатить за такие инвестиции? Чтобы ответить на этот вопрос, банкир рассчитает текущую стоимость в 110 000 долларов, ожидаемую в год. Приведенная стоимость равна будущей стоимости через один год, деленной на 1 плюс годовая процентная ставка. Таким образом, текущая стоимость $ 110,00 составляет $ 110,00 /(1+0,1) = $ 100 000. Другими словами, получение 110 000 долларов в год равносильно получению 100 000 долларов сегодня.
Оценка риска
Большинство будущих платежей сопряжены с риском, поскольку некоторые или все платежи могут не состояться. Для количественной оценки вероятности потери банкиры используют математические инструменты, такие как стандартное отклонение. Стандартное отклонение является мерой того, насколько сильно изменяется значение переменной. Например, акция, цена которой повышается или понижается в среднем на 2 процента в день, имеет более высокое стандартное отклонение, чем акция, цена которой колеблется в среднем на 1,5 процента в день. Чем выше стандартное отклонение инвестиций, тем выше вероятность как неожиданного выигрыша, так и большого убытка. Эти инструменты помогают банкирам принимать ключевые инвестиционные решения.
Управление портфелем
Банкиры также управляют портфелями от имени банка и клиентов. Портфель представляет собой совокупность таких инвестиций, как акции, облигации и валюты. То, насколько вероятно, что активы будут двигаться вверх или вниз по соседству, а не в противоположных направлениях, определяет потенциальную эффективность портфеля. Для количественной оценки этих ходов банкиры используют меру, называемую коэффициентом корреляции, которая варьируется между -1 и 1. Если два актива имеют коэффициент корреляции -1, они всегда показывают противоположные ходы, а цифра 1 означает, что они отражают ходы друг друга. Используя коэффициент корреляции, банкир может рассчитать максимальные прибыли и убытки в портфеле.
